همبستگی در بازار فارکس | بررسی کامل کرولیشن

همبستگی منفی در بازار فارکس به وجود ارتباط معکوس بین رفتار دو جفت ارز اشاره دارد. به عبارت دیگر، زمانی که همبستگی منفی وجود دارد، حرکت قیمتی یکی از ارزها با حرکت معکوس دیگری همراه است.

مثال: فرض کنید جفت ارزی A/USD و B/USD همبستگی منفی دارند. اگر A/USD کاهش یابد، احتمال زیادی وجود دارد که B/USD افزایش پیدا کند. این مثال نشان‌دهنده همبستگی منفی میان این دو جفت ارز است.

اهمیت همبستگی منفی:

تنوع در سبد سرمایه: همبستگی منفی به تریدرها این امکان را می‌دهد که با اضافه کردن دارایی‌هایی با همبستگی منفی به سبد سرمایه‌شان، تنوع بیشتری داشته باشند. زیرا اگر یک دارایی افت کند، دیگری ممکن است ارتقا یابد و برعکس.

تصمیم‌گیری در معاملات: برای معامله گران، همبستگی منفی می‌تواند در تصمیم‌گیری معاملات کمک کند. اگر دو جفت ارز با همبستگی منفی حرکت کنند، تحلیل حرکت یکی می‌تواند به تحلیل حرکت دیگری کمک کند.

مدیریت ریسک: مفهوم همبستگی منفی به تریدرها کمک می‌کند تا مدیریت ریسک معاملاتی خود را بهبود بخشند. اگر دو جفت ارز با همبستگی منفی حرکت کنند، ممکن است تغییرات قیمتی هر دو به یکدیگر معکوس باشند که در تصمیمات مدیریت ریسک تأثیر دارد.

همبستگی صفر

همبستگی صفر در بازار فارکس نشان‌دهنده‌ی عدم وجود ارتباط مستقیم یا معکوس میان رفتار دو جفت ارز است. به عبارت دیگر، حرکت یک جفت ارز به هیچ وجه با حرکت دیگری مرتبط نیست.

ضرایب همبستگی

در آمار و احتمالات، برای اندازه‌گیری همبستگی میان دو متغیر از چندین نوع ضریب همبستگی استفاده می‌شود. دو نوع مهم از این ضریب‌ها به شرح زیر هستند:

ضریب همبستگی پیرسون (Pearson Correlation Coefficient): این ضریب از محبوب‌ترین و متداول‌ترین ضرایب همبستگی است. مقادیر این ضریب بین -1 و 1 قرار دارند. در صورتی که ضریب همبستگی برابر با یک باشد، این نشان‌دهندهٔ همبستگی مثبت کامل است. اگر برابر با منفی1 باشد،نشان‌دهندهٔ همبستگی منفی کامل است. اگر این ضریب برابر با صفر باشد، این نشان‌دهندهٔ عدم همبستگی است.

ضریب همبستگی سپیرمن (Spearman Rank Correlation Coefficient): این ضریب بر مبنای رتبه‌بندی داده‌ها استفاده می‌شود به جای اعداد خود داده‌ها. برخلاف ضریب همبستگی پیرسون که بر اساس مقادیر واریانس داده‌ها است، ضریب همبستگی سپیرمن بر مبنای رتبه‌های نسبی داده‌ها محاسبه می‌شود.

این ضریب‌های همبستگی به معامله گران و تحلیل‌گران در بازارهای مالی و بازارهای مختلف کمک می‌کنند تا روابط میان داده‌ها را بررسی کرده و تصمیمات بهتری در مورد معاملات و سرمایه‌گذاری‌ هایشان بگیرند.

جدول همبستگی جفت ارزهای فارکس

جدول همبستگی در فارکس یک ابزار تحلیلی است که اطلاعات مربوط به ارتباطات میان ارزها را نشان می‌دهد. این جدول معمولا حاوی ضریب همبستگی بین جفت‌های ارزی مختلف است و به تریدرها این امکان را می‌دهد تا تحلیلی دقیق‌تر از رفتار بازار داشته باشند.

ساختار جدول همبستگی:

سطرها و ستون‌ها: هر سطر و هر ستون به یک جفت ارزی اشاره دارد. به عنوان مثال، EUR/USD یا GBP/JPY.

مقادیر در سلول‌ها: مقادیر در هر سلول نمایانگر ضریب همبستگی بین دو ارز می باشد. این مقادیر بین -1 و 1 قرار دارند.

برای مشاهده جدول همبستگی ارزها در فارکس راه های مختلفی وجود دارد. به عنوان مثال می توانید وارد سایت myfxbook  شوید و از سر برگ صفحه گزینه Market را انتخاب کرده و بعد از آن گزینه Correlation را انتخاب کنید. بعد از آن جدولی مانند جدول زیر برای شما در صفحتان باز خواهد شد که نشان دهنده جفت ارزها در بازار فارکس می باشد.

می توانید از بالای صفحه و قسمت Timeframe زمان مورد نظر خود را مشخص کنید. همچنین می توانید از فیلد Find currencies with correlation higher than طبق پارامترهای مختلف جفت ارزها را فیلتر کنید تا به صورت هایلایت به شما نشان داده شود.

برای مثال در جدول بالا در فیلد گفته شده عدد 90 را وارد کرده‌ایم و جفت ارزهایی که همبستگی بالای 90 درصد دارند را به صورت هایلایت به ما نشان داده است.

از سایت های دیگری مانند (mataf.net) و (fxstreet.com) و (finviz.com) برای مشاهده جدول همبستگی نیز می توانید استفاده کنید.

چرا از همبستگی در بازار فارکس استفاده می شود؟